Dr Kridsda Nimmanunta received his PhD and MPhil in Finance from Cambridge Judge Business School, the University of Cambridge, U.K. He became top of his MPhil class and was awarded a full scholarship during his PhD studies from syndicated funding bodies: Cambridge Overseas Trust, Cambridge Thai Foundation, and Cambridge Judge Business School. His area of research includes Asset Pricing, Portfolio Choice, and Quantitative Finance.

Dr Kridsda also gave lectures, trainings, and talks on Derivative Strategies and Real Options, Fixed Income Analysis, Feasibility Studies, and FinTech & Digital Assets. For several years, Dr Kridsda helped a former Managing Director of a global investment bank running Interest Rate Derivatives and Equity Derivatives courses for MFin programme at the University of Cambridge. Prior to joining NIDA, he was an adjunct (part-time) lecturer at Chulalongkorn Business School and Thammasat Business School. Dr Kridsda also worked as a business consultant for a SET-listed company and provided consultant to state-owned enterprises on financial risk management and feasibility study.

Academic Credentials & Affiliations 

 ประวัติการศึกษา : 

• 2559 ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) Cambridge Judge Business School and Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK
• 2552 ปริญญาโท (M.Phil.) สาขาการเงิน Cambridge Judge Business School and Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK
• 2550 ปริญญาโท (M.S.) สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2548 ปริญญาตรี (B.Eng.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมหรือดูงาน : 

• 2562 MIT Innovation Deep Dive 2019, IDE Center, UTCC & Sloan School of Management, MIT, U.S.A.
• 2558 Microeconomics of Competitiveness (MOC) Faculty Workshop, Institute for Strategy & Competitiveness, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน : 

• 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
        คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• 2559 - 2565   ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับมืออาชีพ 
          คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  
• 2563 - 2565   ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหาร
           ความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• 2557-2560, 2564 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโททางการเงิน
           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2558-2559   อาจารย์พิเศษ หลักสูตรควบตรี-โทฯ
           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  
  
• 2564      โครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบดิจิทัล ประจำปี 2564    
        เจ้าของโครงการ/งาน: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
          ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ/การเงิน
          รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
  
  
• 2563      โครงการจัดทำโมเดลการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
        เจ้าของโครงการ/งาน: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
          ตำแหน่ง:หัวหน้าโครงการ
          รับผิดชอบในการพัฒนาแบบจำลองในการคำนวณ Expected Credit Loss ด้วยวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach)
             ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้ในเดือน มกราคม 2563
  
  
• 2560- 2561    โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities- Clean Energy) แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
        เจ้าของโครงการ/งาน: สถาบันอาคารเขียวไทย และ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
        ตำแหน่ง: คณะทำงานด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ของโครงการ NIDA Smart Compact City (S2C)
        รับผิดชอบการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และ เงินลงทุน รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมและ คุ้มค่าของโครงการ (Feasibility Study)
           รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้เกิด รายได้และความยั่งยืน โครงการนี้ได้รับรางวัลเป็น 7 สุดยอด Smart Cities Clean Energy
  
  

• 2561- 2562    โครงการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการคำนวณแหล่งที่มาของผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Attribution)
        เจ้าของโครงการ/งาน: หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM Plc.)
        ตำแหน่ง: คณะทำงาน
        รับผิดชอบการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณ Fixed Income Attribution ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของแต่ละ Model เพื่อคัดเลือก Model ที่เหมาะสมในการพัฒนา
           และ ให้คำแนะนำในการจัดทำต้นแบบ (Prototype) ของแบบจำลองในการคำนวณ Fixed Income Attribution รวมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองในการคำนวณ
  
  

• 2560-2561    โครงการคัดเลือกผลงานวิจัยการเงินดีเด่นเพื่อนำเสนอในงานสัมนา SEC Working Paper Forum 2017
      เจ้าของโครงการ/งาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
      ตำแหน่ง: กรรมการคัดเลือก
      รับผิดชอบการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นและมีประโยชน์ต่อตลาดทุนและอุตสาหกรรมการเงินการลงทุน


• 2558-2559    โครงการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการคำนวณ VaR และ Back Test ของตราสารทางการเงินเพิ่มเติม
        เจ้าของโครงการ/งาน: หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM Plc.)
        ตำแหน่ง: คณะทำงาน
        รับผิดชอบ
          1) การให้คำปรึกษา แนะนำให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่เสนอ ในงานการวัดความเสี่ยง โดยให้คำปรึกษาในการพัฒนาแบบจำลอง และโปรแกรม
          วัดความเสี่ยง VaR, Stress Test และ Back Test ตราสารทุนต่างประเทศ ตราสารหนี้ต่างประเทศ และสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
          2) การให้คำปรึกษาในงานทดสอบ และสอบทานรูปแบบจำลองภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ว่าสอดคล้องและเชื่อถือได้
  
  

• 2557-2558    โครงการปรับปรุงโครงสร้างและกลยุทธ์องค์กร
  
      เจ้าของโครงการ/งาน: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)
      ตำแหน่ง: คณะทำงาน
      รับผิดชอบการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการแบ่งฝ่ายต่างๆเป็น Business Units และการวิเคราะห์ธุรกิจและงบการเงินแยกตามแต่ละยูนิตเพื่อวางกลยุทธ์ให้แก่องค์กร

Academic Background

ประวัติการทำวิจัย : 

• Khalil, M.A. and Nimmanunta, K. (2021) “Conventional versus Green Investments: Advancing Innovation for Better Financial and Environmental Prospects.” Journal of Sustainable Finance & Investment, DOI: 10.1080/20430795.2021.1952822.
• Nimmanunta, K. and Amornpetchkul, T. (2019) “A Clampdown on Service Refusals by Bangkok Taxis.” Asian Journal of Management Cases, Vol. 16, No. 1, pp. 38-50.
• Jiraporn, P. and Nimmanunta, K. (2018) “Estimating the Effect of Board Independence on Managerial Ownership Using a Quasi-Natural Experiment.” Applied Economics Letters, Vol. 25, No.17, pp. 1237-1243.
• Nimmanunta, K. with A. Chiarawongse, and S. Tirapat. “On Pricing CDOs with Meixner Distributions.” Journal of Fixed Income, Vol. 18, No. 1 (2008), pp. 86-99.
• On Optimal Exercise of Imperfect Real Options and the Value of Market Liquidity of Assets, Midwest Finance Association (MFA) Meeting 2013, Chicago, U.S.A., 13-16th March 2013
• On Optimal Exercise of Imperfect Real Options and the Value of Real Asset Market Liquidity, Winter Doctoral Conference, CJBS, U. of Cambridge, UK, 5th December 2011
• Corporate Investments and the Value of Liquidity, Woxbridge Doctoral Conference, WBS, Warwick, UK, 12-13th April 2011
• Tail Dependence in REITs Returns, Annual European Real Estate Society (ERES) Conference, Stockholm, Sweden, 24-27th June 2009
• On Pricing CDOs with Meixner Distributions, Symposium Sessions on Credit Risk, 57th Midwest Finance Association Meeting, U.S.A., 27th Feb - 1st Mar 2008
• On Pricing CDOs with Meixner Distributions, 4th International Conference on Banking and Finance, Langkawi, Malaysia, 15-16th January 2008
• การคาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561. (หน้า ๗๖๖-๗๗๘). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Strategic Investment and Divestment under Market Illiquidity, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25 มีนาคม 2557
• A Comparative Analysis of CDO Pricing Models, Joint DBA Research Symposium จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ NIDA, ตุลาคม 2550

Field of Interest

การบริหารการลงทุนเชิงปริมาณ, กลยุทธ์ตราสารอนุพันธ์และออฟชั่นแฝง, การวิเคราะห์ตราสารหนี้, การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ, เทคโนโลยีทางการเงิน