CMRI PAPER

An Adaptive Order Execution Strategy for VWAP Tracking

This paper presents an adaptive execution strategy for high frequency trading in the Stock Exchange of Thailand (SET). The objective of the strategy is to buy or sell stocks for a specific amount in SET to match the actual daily market VWAP (Volume-Weighted Average Price) as much as possible in a...
18 Jan 2022

The Investment Strategy of Securities in the ESG Group in the High Volatile Market: A Case Study of the Stock Exchange of Thailand

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการผสมผสานการวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่ม ESG โดยใช้ข้อมูล tick-by-tick โดยใช้องค์ความรู้ทางด้าน Market Microstructure ซึ่งนับเป็นความท้าทายเชิงวิชาการเพราะงานวิจันด้านการลงทุนในกลุ่ม ESG จะเน้นที่การลงทุนระยะยาวแต่ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่สั้น (tick-by...
17 Jan 2022
ดูเพิ่มเติม